ஒரு ஆபத்து சரிசெய்யப்பட்ட திரும்ப எப்படி கணக்கிட

முதலீட்டாளர்கள் பாதுகாப்புக்கு முதலீடு செய்வதற்கு முன்பு இரண்டு விஷயங்களை ஆய்வு செய்ய விரும்புகிறார்கள்: அபாய நிலை மற்றும் திரும்பப் பெறும் திறன். ஆபத்து என்பது பெரும்பாலும் விலைக் கட்டுப்பாட்டு அல்லது ஏற்றத்தாழ்வு அளவீடு ஆகும். வருவாய் முதலீட்டு வருவாய் அல்லது இழப்பு ஒரு செயல்பாடு ஆகும். ரிஸ்க் சரிசெய்யப்பட்ட வருவாய் முதலீட்டிற்கான வருவாய் மற்றும் அந்தத் திரையைத் தயாரிப்பதில் உள்ள ஆபத்து ஆகிய இரண்டிலும் பார்க்கிறது. ஆபத்து திரும்புவதற்கான மிகவும் பிரபலமான நடவடிக்கைகளில் ஒன்று ஷார்ப் விகிதமாகும்.

ஷார்ப் விகிதத்தைப் பயன்படுத்தி ஆபத்து சரிசெய்யப்பட்ட வருமானத்தை கணக்கிடுங்கள்.

படி

உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோ மீதான சராசரி வருவாயைத் தீர்மானித்தல். இது உங்கள் கணக்கு அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. நீங்கள் ஒரு லாபத்தை அனுபவித்திருந்தால், திரும்பவும் நேர்மறையானது; நீங்கள் இழப்பு ஏற்பட்டிருந்தால், வருவாய் எதிர்மறையாக இருக்கும். கணக்கில் கணக்கு 8.5 சதவிகிதம் வளர்ந்திருப்பதாகக் காட்டுவோம்.

படி

இடர் விகிதத்தை நிர்ணயிக்கவும். இது ஆபத்து இல்லாத ஊதியம் எந்த முதலீடுகளில் உள்ளது. பொதுவாக, முதலீட்டு வல்லுநர்கள் ஆறு அல்லது பன்னிரண்டு மாத அமெரிக்க கருவூலச் சட்டத்தின்படி திரும்புவதற்கான ஆபத்து-இலவச விகிதமாகும் என்பதை ஒப்புக்கொள்கிறார்கள். நாம் ஆபத்து இலவச விகிதம் 3 சதவீதம் என்று.

படி

உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோ நியமச்சாய்வு நிர்ணயிக்கவும். இதற்காக நீங்கள் MS Excel ஐ பயன்படுத்தலாம். பத்தியில் 10 வெவ்வேறு கணக்கு அறிக்கைகளில் இருந்து உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோ 10 மதிப்புகளை பட்டியல். செல் A11 இல் பின்வரும் சூத்திரத்தை செருகவும்: "STDEV (A1, A2, … A10).

படி

ஆபத்து சரிசெய்யப்பட்ட வட்டி வீதத்தை கணக்கிடுங்கள். சராசரி போர்ட்போலியோ வீதத்தின் விகிதத்திலிருந்து விலக்கு விகிதத்தை விலக்கலாம் மற்றும் போர்ட்ஃபோலியோவின் நியமச்சாய்வு மூலம் பிரிக்கவும். கணக்கீடு: (8.5 சதவீதம் - 3 சதவீதம்) / 5 = 0.011 அல்லது 1.1 சதவிகிதம்.