பொருளடக்கம்:
ஷார்பி விகிதத்தின் திருத்தப்பட்ட பதிப்பு என்பது வரிசைப்படுத்திய விகிதம் ஆகும். இது போர்ட்ஃபோலியோ அபாயத்தை கணக்கிட முதலீட்டு மேலாளர்களால் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஷார்பி விகிதம் போர்ட்ஃபோலியோவில் உள்ள ஏற்றத்தாழ்வு (பீட்டா) மீது திரும்ப (ஆல்பா) அளவைக் கணக்கிடுகிறது. இருப்பினும், வரிசெர்டினோ விகிதமானது குறைபாடு அல்லது குறைவான ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட வருவாய் (MAR) விலையில் இருந்து விலகுதல் (வீழ்ச்சியால் விலகல்) என அளவிடப்படும் குறைபாடு ஆபத்தை மட்டுமே கொண்டுள்ளது.
படி
சூத்திரத்தை மதிப்பாய்வு செய்யவும். Sortino விகிதம் = (கூட்டு காலம் திரும்ப - MAR) / Downside ஆபத்து.
படி
கூட்டுக் கால அளவை திரும்பக் கணக்கிடுங்கள். கலப்பு காலம் திரும்ப = (1 + மொத்த வருமானம்) ^ (1 / N) - 1. N கால அளவின் எண்ணிக்கை மற்றும் மொத்த வருவாய் ஒரு குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் திரும்பும். 5 ஆண்டுகளுக்கு மேல் 10% வருமானம் 1.5 ^ 1 (1/5) - 1 என்ற கூட்டு காலத்தை அளிக்கும். - ஒரு கூட்டு மாத மாத வருமானம் 5 முதல் 60 வரையிலான காலங்களை மாற்றும்.
படி
குறைந்தபட்ச சராசரி வருவாய் (MAR) கணக்கிடுங்கள். இது முதலீட்டாளருக்கு உள்ளது. இது 0 சதவிகிதம் அல்லது தற்போதைய இடர் இலவச விகிதம் 12 ஆல் வகுக்கலாம். 10 ஆண்டு கருவூலங்கள் ஆபத்து இலவச விகிதத்திற்கான ஒரு பதிலாளாக பயன்படுத்தப்படலாம்.
படி
குறைபாடு விலகலை கணக்கிட. நீங்கள் அளவுகோல் முறைகள் மற்றும் புள்ளியியல் தெரிந்திருந்தால், இது ஒரு நியமச்சாய்வு போல கணக்கிடப்படுகிறது, இருப்பினும், அது எல்லா நேர்மறையான முடிவுகளையும் புறக்கணிக்கிறது. சமன்பாடு MS Excel இல் கணக்கிடப்படலாம்.
படி
ஒவ்வொரு காலகட்டத்தின் வருவாயிலிருந்தும் MAR ஐச் சேர்ப்பதன் மூலம் தொடங்கவும். எதிர்மறை மதிப்பை மட்டுமே நீங்கள் விரும்புகிறீர்கள், எனவே எண் நேர்மறையாக இருந்தால், 0 க்கு சரிசெய்யவும்.
படி
சதுரம் காலம் திரும்புவதோடு மொத்தம் மொத்தமாகவும் இருக்கும்.
படி
மொத்த எண்ணிக்கையிலான தொகைகளை மொத்தமாக பிரித்து பின்னர் இந்த எண்ணின் சதுர வேட்டை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். இந்த வரிசைப்படுத்துதல் விகிதம். மீண்டும், இது நேர்மறை விலகல் சமன்பாட்டிற்கு சமமானதாகும்.